📌Teknik Analiz Modelleri -17-
Fraktal Göstergesi: Tanımı, Neyi İşaret Eder ve Nasıl İşlem Yapılır?
Tanım
Fraktal göstergesi, finans piyasalarında sıklıkla görülen ve potansiyel geri dönüşleri gösterebilen basit bir fiyat modeline dayanmaktadır.
Fraktal Nedir?
Fraktal göstergesi, farklı zaman ölçeklerinde tekrarlayan örüntüleri tespit ederek olası trend dönüşlerini belirler. Bir harita uygulaması kullanarak bir kıyı şeridi haritasını yakınlaştırdığınızı varsayalım. Bunu yaptığınızda, ister kilometrelerce uzunluktaki kıyı şeridine ister sadece birkaç metrelik bir alana bakın, pürüzlü kenarlar benzer bir şekil korur. Farklı ölçeklerdeki bu özbenzerlik, fraktalların özünü oluşturur ve göstergenin finans piyasalarına uyguladığı kavram da budur.
Fraktal göstergesi karmaşık matematiksel formüllere dayanmaz. Bunun yerine, piyasalarda doğal olarak oluşan belirli fiyat modellerini belirler. Doğru yorumlandığında, bunlar trendlerdeki potansiyel dönüm noktalarını işaret edebilir ve yatırımcılara hem giriş hem de çıkış fırsatları sunar. Boğa fraktal modeli, fiyatın yükselebileceğini, ayı fraktal modeli ise fiyatın düşebileceğini gösterir. Aşağı ok, boğa fraktallarını, yukarı ok ise ayı fraktallarını gösterir.
Aşağıda, fraktal göstergesinin nasıl çalıştığını, sinyallerinin yatırımcılar için ne anlama geldiğini ve onu yatırımlarınıza dahil etmek için pratik stratejileri inceleyeceğiz.
Önemli Çıkarımlar
Boğa fraktalı, bir dip noktasının her iki tarafında iki tane daha yüksek dip çubuğu/mumu olduğunda ortaya çıkar.
Ayı fraktalı, bir yüksek noktanın her iki tarafında iki alt yüksek çubuk/mum olduğunda ortaya çıkar.
Yukarı ok, düşüş fraktalının yerini gösterirken, aşağı ok ise yükseliş fraktalının yerini gösterir.
Desen beş çubuktan oluşmasına rağmen, oklar orta çubuğun üstünde veya altında (yüksek veya alçak nokta) çizilir.
Bir yatırımcı ok yönünde işlem yapmamalıdır çünkü ok, yalnızca takip eden iki çubuk deseni oluşturduğunda ortaya çıkar.
Fraktal Formülleri:
AyıFraktal = Yüksek(N)>Yüksek(N−2) VeYüksek(N)>Yüksek(N−1) VeYüksek(N)>Yüksek(N+1) VeYüksek(N)>Yüksek(N+2)
Ayı Fraktalı=
Yüksek ( N )>Yüksek ( N−2 ) ve
Yüksek ( N )>Yüksek ( N−1 ) ve
Yüksek ( N )>Yüksek ( N+1 ) ve
Yüksek ( N )>Yüksek ( N+2 )
Boğa Fraktal = Düşük(N)<Düşük(N−2) VeDüşük(N)<Düşük(N−1) VeDüşük(N)<Düşük(N+1) VeDüşük(N)<Düşük(N+2)
Boğa Fraktal=
Düşük ( N )<Düşük ( N−2 ) ve
Düşük ( N )<Düşük ( N−1 ) ve
Düşük ( N )<Düşük ( N+1 ) ve
Düşük ( N )<Düşük ( N+2 )
Neresi :N=Mevcutfiyat çubuğunun yükseği/ düşüğü N−2=Yüksek / düşük fiyat ikidönem solunda NN−1=Fiyat baronununyüksek / düşük dönemi solunda NN+1=Fiyat baronununyüksek / düşük dönemi diğertarafa NN+2=Yüksek / düşük fiyat ikidönem diğertarafa N
Neresi:
N=Mevcut fiyat çubuğunun en yükseği/en düşüğü
N−2=Fiyatın en yüksek/en düşük seviyesi iki periyot
N'nin solunda
N−1=Bir periyot hariç fiyatın en yüksek/en düşük seviyesi
N'nin solunda
N+1=Bir periyot hariç fiyatın en yüksek/en düşük seviyesi
N'nin sağında
N+2=Fiyatın en yüksek/en düşük seviyesi iki periyot
N'nin sağında
Fraktal Göstergesi Nasıl Hesaplanır?
Fraktal hesaplamak matematikten ziyade görme keskinliğiyle ilgilidir.
Grafikte yüksek/düşük (N) noktasını izole edin.
En yüksek seviyenin solunda iki düşük tepe veya en düşük seviyenin solunda iki yüksek dip (N-2 ve N-1) varsa, olası bir formasyon vardır. Teyit için sağda iki çubuğa daha ihtiyaç vardır.
En yüksek noktadan sonra iki düşük tepe noktası oluşursa, düşüş fraktalı (N+1 ve N+2) tamamlanmış olur. En düşük noktadan sonra iki yüksek dip noktası oluşursa, yükseliş fraktalı tamamlanmış olur.
Fraktal Göstergesi Size Ne Söylüyor?
Bir fraktalın varlığı, oldukça yaygın bir desen olduğu için illa ki önemli değildir. Aksine, fraktal bir trend değişikliği olasılığını ifade eder. Bunun nedeni, fraktalların esasen fiyatta bir "U şekli" göstermesidir.
Ayı fraktalında fiyat önce yukarı sonra aşağı hareket eder ve ters bir U şekli oluşturur. Boğa fraktalında ise fiyat aşağı hareket ederken daha sonra yukarı hareket etmeye başlar ve bir U şekli oluşturur.
Fraktallar sıklıkla oluştuğu ve birçok sinyal güvenilir giriş noktaları olmadığı için, fraktallar genellikle diğer teknik analiz biçimleri kullanılarak filtrelenir. Göstergenin mucidi Bill Williams, trendleri izole eden timsah göstergesini de icat etmiştir .
Fraktalları trend analiziyle birleştirerek, bir yatırımcı yalnızca fiyat trendi yukarı yönlüyken yükseliş yönlü fraktal sinyallerinde işlem yapabilir. Trend aşağı yönlüyse, yalnızca düşüş yönlü fraktal sinyallerinde kısa pozisyon açabilir.
Fraktallar, pivot noktaları veya Fibonacci geri çekilme seviyeleri gibi diğer göstergelerle de kullanılabilir. Bir fraktal üzerinde, yalnızca bu diğer göstergelerden biriyle ve potansiyel olarak uzun vadeli fiyat yönüyle uyumluysa işlem yapabilirsiniz.
Örneğin, bir hisse senedinin yükseliş trendinde olduğunu varsayalım. Fiyat geri çekiliyor ve %50 Fibonacci düzeltme seviyesine ulaşıyor. Trend yukarı yönlü olduğundan ve fiyat Fibonacci düzeltme seviyesine yakın olduğundan, yükseliş yönlü bir fraktal oluşursa yatırımcı işlem yapacaktır.
Fraktal Göstergesi ile Grafik Modelleri Arasındaki Fark
Fraktal göstergesi, bir fiyat modelini belirleyip grafikte işaretlemesi bakımından benzersizdir. Fraktallar, beş çubuktan oluşan belirli modellerdir. Grafik modelleri , beş çubukla sınırlı olmamakla birlikte, grafik üzerinde de çizilebilir. Aşağıda en popüler grafik modellerinden bazıları verilmiştir:
Fraktal Göstergesinin Kullanımının Sınırlamaları
Fraktallarla ilgili temel sorun, çok fazla sayıda olmalarıdır. İşlem yapmaya çalışmak, yanlış sinyaller veya kırbaçlamalar olarak adlandırılan birçok kayıplı işlemle sonuçlanabilir . Bu nedenle, sinyalleri başka bir gösterge veya analiz biçimiyle filtrelemeniz gerekecektir.
Göstergenin okları genellikle fraktalın tamamlandığı nokta değil, fraktalın ortası olan en yüksek veya en düşük noktanın üzerine çizilir. Bu nedenle, oklar görsel olarak yanıltıcı olabilir. Desen, okun sağında iki çubuk daha tamamladığından, bir ok görüldükten sonra mevcut ilk giriş noktası, sağdaki üçüncü çubuğun açılış fiyatıdır.
Fraktal İndikatörü ile Destek ve Direnç Seviyeleri Arasındaki Fark Nedir?
Her ikisi de potansiyel fiyat dönüş noktalarını belirlemeyi hedeflerken, fraktal gösterge birden fazla zaman dilimi boyunca belirli fiyat hareketi modellerine dayanırken, geleneksel destek ve direnç seviyeleri genellikle daha önce alım veya satım baskısının ortaya çıktığı tarihsel fiyat seviyelerine dayanır.
Fraktal Göstergesi Günlük İşlemler İçin mi Yoksa Uzun Vadeli Pozisyonlar Almak İçin mi Daha Uygundur?
Fraktal göstergesi hem kısa hem de uzun vadeli işlem stratejilerinde kullanılabilir. Günlük yatırımcılar , gün içi geri dönüşleri tespit etmek için daha kısa zaman dilimlerinde kullanabilirken, pozisyon yatırımcıları önemli trend değişikliklerini tespit etmek için günlük veya haftalık grafiklere uygulayabilirler.
Fraktal İndikatörü Tüm Finansal Piyasalarda Kullanılabilir mi?
Teorik olarak evet. Fraktal göstergesi, hisse senetleri, döviz , emtialar ve kripto paralar dahil olmak üzere yeterli fiyat verisine sahip herhangi bir piyasaya uygulanabilir . Ancak etkinliği, piyasanın likiditesine ve oynaklığına bağlıdır.
Sonuç
Fraktal göstergesi, yatırımcılara fiyat hareketlerindeki tekrarlayan kalıpları tespit ederek potansiyel trend dönüşlerini belirlemeleri için benzersiz bir yol sunar. Piyasayı tahmin etmek için tek başına bir çözüm olmasa da, fraktallar diğer teknik araçlar ve temel analizlerle birlikte kullanıldığında potansiyel dönüm noktaları hakkında daha fazla netlik sağlayabilir .
Herhangi bir yatırım aracında olduğu gibi, fraktal analizi yatırım stratejinize etkili bir şekilde entegre etmenin anahtarı doğru anlayış ve uygulamadır. Unutmayın, hiçbir gösterge hatasız değildir ve risk yönetimi yatırım kararlarınızda her zaman bir öncelik olmalıdır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder