Teknik Analiz Göstergeleri -1-
Hareketli Ortalama (MA): Amaç, Kullanımlar, Formül ve Örnekler
Tanım
Teknik yatırımcılar, rastgele fiyat dalgalanmalarını ortadan kaldırarak hisse senedi fiyat eğilimlerini daha kolay takip etmek için hareketli ortalama (MA) göstergesini kullanırlar.
Hareketli Ortalama (MA) Nedir?
Teknik analizde, yatırımcılar alım ve satım kararlarını vermelerine yardımcı olmak için çeşitli göstergeler kullanırlar. Bu göstergelerden biri, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak günlük fiyat hareketlerini yumuşatan hareketli ortalamadır (MA) .
MA hesaplanarak, belirli bir zaman diliminde hisse senedi fiyatı üzerindeki rastgele, kısa vadeli dalgalanmaların etkileri hafifletilir. Basit hareketli ortalamalar (SMA'lar), belirli bir zaman dilimindeki fiyatların basit aritmetik ortalamasını kullanırken, üstel hareketli ortalamalar (EMA'lar) daha yeni fiyatlara eski fiyatlardan daha fazla ağırlık verir.
Önemli Çıkarımlar
*Hareketli ortalama (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir hisse senedi göstergesidir.
*MA, sürekli güncellenen ortalama bir fiyat oluşturarak belirli bir zaman dilimindeki fiyat verilerinin dengelenmesine yardımcı olur.
*Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir fiyat kümesinin geçmişteki belirli sayıda güne ait aritmetik ortalamasını alan bir hesaplamadır.
*Üstel hareketli ortalama (EMA), bir hisse senedinin fiyatının yakın günlerdeki durumuna daha fazla önem veren ağırlıklı bir ortalamadır ve bu da onu yeni bilgilere daha duyarlı bir gösterge haline getirir.
MA, hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcıların borsa piyasasının ruh halini değerlendirmesini kolaylaştırır.
Hareketli Ortalama (MA) Nasıl Çalışır?
Hareketli ortalamalar (MA), bir hisse senedinin trend yönünü veya destek ve direnç seviyelerini belirlemek için hesaplanır . Geçmiş fiyatlara dayandığı için trendi takip eden veya gecikmeli bir göstergedir.
MA periyodu ne kadar uzunsa, gecikme de o kadar büyük olur. 200 günlük bir MA, 20 günlük bir MA'ya göre çok daha fazla gecikmeye sahip olacaktır çünkü son 200 güne ait fiyatları içerir. Elli günlük ve 200 günlük MA rakamları yatırımcılar ve traderlar tarafından yaygın olarak takip edilir ve önemli işlem sinyalleri olarak kabul edilir .
Yatırımcılar, işlem hedeflerine bağlı olarak MA'ları hesaplamak için farklı uzunluklarda farklı dönemler seçebilirler. Kısa vadeli MA'lar genellikle kısa vadeli işlemler için kullanılırken, uzun vadeli MA'lar uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur.
Belirli bir hisse senedinin gelecekteki hareketini tahmin etmek imkansız olsa da, teknik analiz ve araştırma kullanmak daha iyi tahminler yapmanıza yardımcı olabilir. Yükselen bir MA, hisse senedinin yükseliş trendinde olduğunu, düşen bir MA ise düşüş trendinde olduğunu gösterir.
Benzer şekilde, yükseliş momentumu , kısa vadeli bir MA'nın uzun vadeli bir MA'nın üzerine çıkmasıyla oluşan yükseliş yönlü bir kesişmeyle doğrulanır. Tersine, düşüş momentumu, kısa vadeli bir MA'nın uzun vadeli bir MA'nın altına düşmesiyle oluşan düşüş yönlü bir kesişmeyle doğrulanır.
MA Türleri
Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir süre boyunca belirli bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bir dizi sayı veya hisse senedi fiyatı toplanır ve ardından kümedeki fiyat sayısına bölünür.
50 günlük hisse senedi fiyatlarını SMA kullanarak grafiklemek şu şekilde görünebilir:
50 günlük SMA grafiği.
Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Üstel hareketli ortalama (EMA), yeni bilgilere daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Bir EMA hesaplamak için , önce belirli bir döneme ait SMA hesaplanır.
Hızlı Bilgi
Teknik analiz bir hisse senedinin fiyat hareketlerine odaklanırken, temel analiz bir şirketin finansal durumuna odaklanır.
SMA ve EMA
EMA hesaplaması, güncel veri noktalarına daha fazla önem verir. Bu nedenle, EMA ağırlıklı ortalama hesaplaması olarak kabul edilir. Aşağıdaki şekilde, her ortalamada kullanılan dönem sayısı 15'tir, ancak EMA, değişen fiyatlara SMA'dan daha hızlı tepki verir.
Fiyat yükselirken EMA, SMA'dan daha yüksek bir değere sahipken, fiyat düşerken SMA'dan daha hızlı düşer. Fiyat değişikliklerine bu duyarlılık, bazı yatırımcıların SMA yerine EMA'yı tercih etmesinin temel nedenidir.
Bir MA örneği
MA, türüne (SMA veya EMA) bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Aşağıda, 15 gün boyunca aşağıdaki kapanış fiyatlarına sahip bir menkul kıymetin SMA'sını inceliyoruz:
Birinci hafta : 20, 22, 24, 25, 23
İkinci hafta : 26, 28, 26, 29, 27
Üçüncü hafta : 28, 30, 27, 29, 28
10 günlük bir hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 10 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Bir sonraki veri noktası, en erken fiyatı düşürür, 11. günkü fiyatı ekler ve ortalamasını alır.
MA Göstergesi Örneği
Bollinger Bandı teknik göstergesinin bantları genellikle SMA'dan iki standart sapma uzaklıkta bulunur . Genellikle, üst banda doğru bir hareket, varlığın aşırı alım pozisyonuna girdiğini, alt banda yakın bir hareket ise varlığın aşırı satım pozisyonuna girdiğini gösterir.1Standart sapma, oynaklığın istatistiksel bir ölçüsü olarak kullanıldığından, bu gösterge piyasa koşullarına göre kendini ayarlar.
Bunu Gerçek Hayatta Nasıl Kullanacağım?
Bir yatırımcı olarak, hareketli ortalamaları (MA) kullanmak, alım ve satım kararları vermenize yardımcı olacaktır. Hareketli ortalamalar (MA), bir hisse senedinin günlük fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak nasıl bir trend izlediğini (yukarı, aşağı veya yatay) görmenizi sağlar. Örneğin, fiyat sürekli olarak 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse, bu uzun vadeli bir güç sinyali olarak kabul edilir ve satın almak veya tutmak isteyebileceğinizi gösterir.
Piyasanın genel havasını ölçmek için de hareketli ortalamaları (MA) kullanabilirsiniz. Hisse senedi fiyatlarındaki her düşüş veya yükseliş için endişelenmek yerine, trendin nereye gittiğini görmek, duygusal tepkiler vermeden daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Hareketli ortalamalar (MA), hem deneyimli hem de yeni başlayan yatırımcılar için iyi bir seçenektir ve piyasadaki genel tabloyu görmelerine yardımcı olur.
Hareketli Ortalama Neyi Gösterir?
Hareketli ortalama (MA), bir veri serisindeki zaman içindeki ortalama değişimi gösteren bir istatistiktir. Finans alanında, MA'lar genellikle teknik analistler tarafından belirli menkul kıymetlerin fiyat eğilimlerini takip etmek için kullanılır. Bir MA'daki yükseliş eğilimi, bir menkul kıymetin fiyatında veya momentumunda bir artışa işaret ederken, düşüş eğilimi bir düşüş işareti olarak görülebilir.
MA'lar Ne İçin Kullanılır?
MA'lar, menkul kıymetlerin ve endekslerin fiyat hareket modellerini anlayıp bunlardan kâr elde etmeyi amaçlayan bir yatırım dalı olan teknik analizde yaygın olarak kullanılır. Teknik analistler genellikle, bir menkul kıymetin momentumunda bir değişiklik olup olmadığını (örneğin, bir menkul kıymetin fiyatında ani bir düşüş olması durumunda) tespit etmek için MA'ları kullanırlar. Diğer zamanlarda ise, bir değişimin gerçekleşmekte olabileceğine dair şüphelerini doğrulamak için MA'ları kullanırlar.
Yüksek Lisans Örnekleri Nelerdir?
Üstel hareketli ortalama (EMA), daha yakın tarihli işlem günlerine daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür. Bu tür hareketli ortalamalar, uzun vadeli geçmiş verilerin daha az önemli olabileceği kısa vadeli yatırımcılar için daha faydalı olabilir. Basit hareketli ortalama (SMA), bir dizi fiyatın ortalaması alınarak ve ilgili her bir fiyata eşit ağırlık verilerek hesaplanır.
MACD Nedir?
Yatırımcılar, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izlemek için hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD) kullanır . Bu, 12 günlük bir EMA'dan 26 günlük bir EMA çıkarılarak hesaplanır. MACD ayrıca, kesişme noktalarını tespit etmeye yardımcı olan bir sinyal çizgisi kullanır; bu, aynı grafikte çizilen MACD çizgisinin dokuz günlük bir SMA'sıdır.
Sinyal çizgisi, bir menkul kıymetin fiyatındaki trend değişimlerini tespit etmeye ve trendin gücünü doğrulamaya yardımcı olmak için kullanılır. MACD pozitif olduğunda, kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerinde yer alır ve yukarı yönlü bir momentumun göstergesidir. Kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın altında olduğunda ise, momentumun aşağı yönlü bir trend izlediğinin işaretidir.
Altın Haç Nedir?
Altın haç, bir menkul kıymetin 15 günlük MA gibi kısa vadeli hareketli ortalamasını (MA) içeren bir kesişimin, 50 günlük MA gibi uzun vadeli muadilinin üzerine çıkmasıyla oluşan yükseliş yönlü bir kırılma formasyonudur. Uzun vadeli göstergeler daha fazla ağırlık taşıdığından, altın haç ufukta bir boğa piyasası olduğunu gösterir ve yüksek işlem hacimleriyle desteklenir.
Sonuç
Hareketli ortalama (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan ve sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerinin düzgünleştirilmesine yardımcı olan bir hisse senedi göstergesidir. Yükselen bir MA, menkul kıymetin yükseliş trendinde olduğunu, düşen bir MA ise düşüş trendinde olduğunu gösterir.
Üstel hareketli ortalama (EMA), basit hareketli ortalamaya (SMA) göre genellikle tercih edilir, çünkü son fiyatlara daha fazla ağırlık verir ve yeni bilgi ve trendlere daha net bir tepki gösterir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder