📌Teknik Analiz Modelleri -45- Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA)

 

📌Teknik Analiz Modelleri -45- 

Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA): Tanımı ve Formülü

Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA) Nedir?

Üçlü üstel hareketli ortalama (TEMA), fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak ve böylece geleneksel hareketli ortalamalarla (MA) ilişkili gecikme olmadan trendleri belirlemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır . Bunu, orijinal EMA'nın birden fazla üstel hareketli ortalamasını (EMA) alarak ve gecikmenin bir kısmını çıkararak yapar.1

TEMA, diğer hareketli ortalamalar gibi kullanılır. Trend yönünü belirlemeye, potansiyel kısa vadeli trend değişikliklerini veya geri çekilmeleri işaret etmeye ve destek veya direnç sağlamaya yardımcı olabilir. TEMA, çift üstel hareketli ortalama (DEMA) ile karşılaştırılabilir .

Önemli Noktalar

Üçlü üstel hareketli ortalama (TEMA), birden fazla EMA hesaplaması kullanır ve gecikmeyi çıkararak fiyat değişikliklerine hızlı tepki veren bir trend takip göstergesi oluşturur.

TEMA, trend yönünü belirlemeye, potansiyel kısa vadeli trend değişikliklerini veya geri çekilmeleri işaret etmeye ve destek veya direnç sağlamaya yardımcı olabilir.

Fiyat TEMA'nın üzerinde olduğunda yükseliş trendini teyit etmeye yardımcı olur; fiyat TEMA'nın altında olduğunda ise düşüş trendini teyit etmeye yardımcı olur.

​

1-​Geriye dönük bir dönem seçin. Bu, ilk EMA'ya kaç dönemin dahil edileceğini belirler. 10 gibi daha az sayıda dönemle, EMA fiyatı yakından takip edecek ve kısa vadeli trendleri vurgulayacaktır. 100 gibi daha büyük bir geriye dönük dönemle, EMA fiyatı o kadar yakından takip etmeyecek ve uzun vadeli trendi vurgulayacaktır.

2-Geriye dönük dönem için EMA'yı hesaplayın . Bu EMA1'dir.

3-Aynı geriye dönük dönemi kullanarak EMA1'in EMA'sını hesaplayın. Örneğin, EMA1 için 15 dönem kullanıyorsanız, bu adımda da 15 kullanın. Bu EMA2'dir.

4-Öncekiyle aynı geriye dönük inceleme süresini kullanarak EMA2'nin EMA'sını hesaplayın.

5-Üçlü üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için EMA1, EMA2 ve EMA3 değerlerini TEMA formülüne yerleştirin.

TEMA size ne anlatıyor?

TEMA, geleneksel bir hareketli ortalama veya üstel hareketli ortalamaya göre fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir. Bunun nedeni, hesaplamada gecikmenin bir kısmının çıkarılmış olmasıdır.

TEMA, diğer hareketli ortalamalar gibi aynı şekillerde kullanılabilir. Esasen, TEMA'nın açısı kısa vadeli (ortalama) fiyat yönünü gösterir. Çizgi yukarı doğru eğimliyse, fiyatın yükseldiği anlamına gelir. Aşağı doğru eğimliyse, fiyatın düştüğü anlamına gelir.

Göstergede hala küçük bir gecikme söz konusu, bu nedenle fiyatlar hızlı değiştiğinde gösterge açısını hemen değiştirmeyebilir. Ayrıca, geriye dönük süre ne kadar büyük olursa, fiyat yön değiştirdiğinde TEMA'nın açısını değiştirmesi o kadar yavaş olur.

TEMA ve Trend Yönü

TEMA'nın fiyata göre konumu da trend yönü hakkında ipuçları verir. Genellikle, fiyat TEMA'nın üzerinde olduğunda, o dönem için fiyatın yükseldiğini doğrulamaya yardımcı olur. Fiyat TEMA'nın altında olduğunda ise, o dönem için fiyatın düştüğünü doğrulamaya yardımcı olur.

Bununla birlikte, bu durumun çoğu zaman geçerli olması için bir geriye dönük inceleme dönemi seçilmelidir. Dolayısıyla, TEMA'yı trendleri belirlemeye yardımcı olması için kullanmayı amaçlayan yatırımcının, işlem yaptığı varlık için uygun geriye dönük inceleme dönemini seçmesi gerekir.

TEMA (Temporal Hareketli Ortalama) trend yönünü belirlemeye yardımcı olabiliyorsa, trend değişikliklerini belirlemeye de yardımcı olabilir. Fiyat ortalamanın üzerindeyken altına düşerse, bu yükseliş trendinin tersine döndüğünü veya en azından fiyatın bir geri çekilme evresine girdiğini gösterebilir. Fiyat ortalamanın altındayken üzerine çıkarsa, bu fiyatın yükselişte olduğunu gösterir. Bu tür kesişme sinyalleri, pozisyonlara girme veya çıkma konusunda karar vermede yardımcı olabilir.

Destek ve Direnç için TEMA

TEMA, fiyat için destek veya direnç de sağlayabilir . Örneğin, fiyat genel olarak yükselirken, geri çekilmelerde TEMA'ya kadar düşebilir ve ardından fiyat ondan sekerek yükselmeye devam edebilir. Bu hareket, varlık için doğru geriye dönük inceleme dönemine bağlıdır. TEMA bu amaçla kullanılıyorsa, geçmişte destek ve direnç sağlamış olması gerekir. Gösterge geçmişte destek veya direnç sağlamadıysa, gelecekte de sağlamayacaktır.

Son olarak, bazı yatırımcılar TEMA'yı, genellikle kısa bir geriye dönük dönemle, fiyatın kendisine alternatif olarak kullanırlar. Tek çizgi, geleneksel mum çubuklu veya çubuk grafiklerdeki gürültünün çoğunu filtreler . Bu açıdan bir çizgi grafiği de işe yarar.

TEMA ve Çift Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) Karşılaştırması

Bu göstergelerin her ikisi de ortalama tabanlı göstergelerde bulunan gecikmeyi azaltmak için tasarlanmıştır . TEMA, çift üstel hareketli ortalamaya (DEMA) göre gecikmeyi daha fazla azaltır.

DEMA'nın formülü farklıdır, bu da yatırımcıya biraz farklı bilgiler ve sinyaller sağlayacağı anlamına gelir. Fiyatın EMA'sını ikiyle çarparak ve ardından orijinal EMA'nın EMA'sını çıkararak hesaplanır.

TEMA Kullanımının Sınırlamaları

TEMA gecikmeyi azaltırken, diğer hareketli ortalamaların geleneksel sorunlarından bazılarını da miras alır. Hareketli ortalamalar esas olarak fiyatın sürekli olarak bir yönde veya diğer yönde hareket ettiği trend piyasalarında kullanışlıdır.

Fiyatın sürekli olarak ileri geri hareket ettiği dalgalı dönemlerde , hareketli ortalama (MA) veya geçici hareketli ortalama (TEMA) çok az bilgi sağlayabilir ve yanlış sinyaller üretebilir; çünkü fiyat belirli bir aralıkta kaldığı sürece kesişmeler sürdürülebilir bir harekete yol açmayabilir .

Azaltılmış gecikme bazı yatırımcılara fayda sağlayabilirken, diğerlerine sağlamayabilir. Bazı yatırımcılar göstergelerinin gecikmeli olmasını tercih eder çünkü göstergelerinin her fiyat değişimine tepki vermesini istemezler. TEMA fiyat değişimlerine daha hızlı tepki verdiğinden, örneğin basit hareketli ortalamadan (SMA) daha yakından fiyatı takip edecektir. Ancak bu aynı zamanda fiyatın, SMA'yı geçmek için gereken fiyat hareketinden daha küçük bir fiyat hareketiyle TEMA'yı geçebileceği anlamına da gelir. Yatırımcılar genellikle aktif olarak işlem yapmak istemezler, bu nedenle önemli bir trend değişikliği olmadıkça pozisyonlarından çıkmak istemezler .

Bir tür pazarlama analizi diğerinden daha iyi değildir. Hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek kişisel tercihe ve kişinin kullandığı strateji için en iyi sonucu veren yönteme bağlıdır.

TEMA, fiyat hareketi  analizi, diğer teknik göstergeler ve temel analiz gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir  .

TEMA, fiyat hareketlerini yumuşatır. TEMA'nın açısı, günlük küçük fiyat dalgalanmalarının yarattığı gürültüde bile genel trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

https://www.investopedia.com/terms/t/triple-exponential-moving-average.asp