📌Teknik Analiz Modelleri -29-
Chande Momentum Osilatörü Açıklaması: Formülü, Hesaplaması ve Kullanım Alanları
Chande Momentum Osilatörü Nedir?
Chande momentum osilatörü, bir piyasadaki göreceli gücü veya zayıflığı belirleyen teknik bir momentum göstergesidir . Son kazançların toplamı ile son kayıpların toplamı arasındaki farkın, aynı seçilen dönemdeki tüm fiyat hareketlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Seçilen zaman dilimi, gösterge tarafından üretilen sinyalleri büyük ölçüde etkiler. Desenler, sadece osilatör seviyelerine bakmaktan daha güvenilir sinyaller verebilir. Aşırı alım-aşırı satım göstergeleri, güçlü trendlere sahip piyasalarda iyi çalışmaz.
Önemli Noktalar
*Chande Momentum Osilatörü, piyasa momentumunu düzeltme yapmadan ölçer ve +100 ile -100 arasında salınım yapar.
*Bu, +50'nin üzerindeki seviyelerde aşırı alım koşullarını ve -50'nin altındaki seviyelerde aşırı satım koşullarını belirler.
*Yatırımcılar, yükseliş veya düşüş sinyalleri için genellikle osilatörle birlikte hareketli ortalama kullanırlar.
*Osilatör, 0 çizgisini geçtiğinde trendleri doğrulayarak fiyat tahminlerini destekleyebilir.
*Rastgele osilatörle yapılan karşılaştırma, Chande'nin ritimlerden ziyade kalıpları tercih ettiğini göstermektedir.
Chande Momentum Osilatörünün Hesaplanmasına İlişkin Adım Adım Kılavuz
N dönem boyunca gerçekleşen en yüksek kapanışların toplamını hesaplayın .
N dönem boyunca gerçekleşen kapanış fiyatlarının toplamını hesaplayın.
N dönem boyunca gerçekleşen daha düşük kapanış fiyatlarının toplamını, N dönem boyunca gerçekleşen daha yüksek kapanış fiyatlarının toplamından çıkarın.
N dönem boyunca gerçekleşen daha düşük kapanış fiyatlarının toplamını, N dönem boyunca gerçekleşen daha yüksek kapanış fiyatlarının toplamına ekleyin.
4. adımı 3. adımdan bölün ve 100 ile çarpın.
Sonucu grafiğe çizin.
Chande Momentum Osilatörü Nasıl Çalışır?
Chande osilatörü, göreceli güç endeksi (RSI) ve stokastik osilatör gibi diğer momentum göstergelerine benzer . Hem yükseliş hem de düşüş günlerinde momentumu izler ancak sonuçları yumuşatmaz, bu da daha fazla aşırı satım ve aşırı alım sinyaline neden olur. Gösterge +100 ile -100 arasında hareket eder.
Chande Momentum Osilatör Yorumu
Chande osilatörü +50'nin üzerindeyse bir menkul kıymet aşırı alım, -50'nin altındaysa aşırı satım durumundadır. Birçok teknik yatırımcı, sinyal çizgisi görevi görmesi için bu osilatöre 10 periyotluk hareketli ortalama ekler . Osilatör, hareketli ortalamanın üzerine çıktığında yükseliş sinyali, altına düştüğünde ise düşüş sinyali üretir.
Örneğin, 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığında ve Chande osilatörü 0'ın üzerine çıktığında, yani fiyatların yükseldiğini gösterdiğinde, alım sinyali doğrulanmış olur.
Trendin gücü, Chande momentum osilatörü kullanılarak da ölçülebilir. Bu metodolojide, osilatörün değeri beklenen trendin gücünü veya zayıflığını gösterir.
Chande Momentum Osilatörünün Kullanımına İlişkin Örnek
Yatırımcılar, Chande momentum osilatörünü kullanarak gösterge ile dayanak varlık arasındaki yükseliş ve düşüş fiyat sapmalarını tespit edebilirler. Dayanak varlık yukarı yönlü trend gösterirken Chande momentum osilatörü aşağı yönlü hareket ediyorsa düşüş sapması, fiyat düşerken osilatör yükseliyorsa yükseliş sapması meydana gelir.
Yukarıdaki örnekte, Apple Ağustos sonlarında yeni bir zirve ve Eylül sonlarında da başka bir yeni zirve yaptı. Bunun yerine, osilatör Eylül sonlarında daha düşük bir zirve yaparak düşüş eğilimini doğruladı . Kısa pozisyon açmaya karar veren bir yatırımcı, Eylül ayındaki en yüksek seviyenin üzerinde bir stop-loss emri verebilir ve osilatör -50'nin altına düştüğünde kar alabilir.
Chande Momentum Osilatörünün Stokastik Osilatörle Karşılaştırılması
Chande momentum osilatörü, Wilder'ın RSI'sına benzer desenler aracılığıyla göreceli gücü görsel olarak hesaplar; zirveler ve dipler arasındaki göreceli konumlanma, uzun vadeli yükseliş veya düşüş görünümünü belirler.
Stokastik hesaplamalar, aşırı alım ve aşırı satım uçları arasında gidip gelen daha ritmik dalgalar üretir. Bu gösterge her zaman ikinci bir "sinyal" çizgisi kullanır; bu çizgideki yukarı ve aşağı kesişmeler alım ve satım fırsatlarını belirler.
Özetle
Chande Momentum Osilatörü (CMO), yatırımcılar için değerli bir araçtır ve kullanıcı tanımlı bir zaman dilimi içinde göreceli güç veya zayıflığı hesaplayarak piyasa momentumunu değerlendirmelerini sağlar. CMO, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemeye yardımcı olur ve hareketli ortalamalar gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyel işlem fırsatlarına işaret edebilir. Özellikle yükseliş ve düşüş sapmalarını tespit etmek için kullanışlıdır ve yatırımcılara potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir verir.
https://www.investopedia.com/terms/c/chandemomentumoscillator.asp