ADX ve ATR nasıl kullanılır?sizi bazen yanlış sinyallerden nasıl kurtulmanızı sağlar..

ATR

Tüccarlar(yatırımcı ve trader) iyi bir düşüşü sever — özellikle de trend olan bir piyasada. Ancak her geri çekilme paranıza değmez ve yanlış olanı kovalamak yüksek olasılıklı bir kurulumu hızlı bir kayba dönüştürebilir.

İşte bu noktada Ortalama Yön Endeksi (ADX) devreye giriyor. Bir trendin gerçekten var olup olmadığını veya gerçek bir yönü olmayan bir hisse senedinde zayıflık satın almak üzere olup olmadığınızı doğrulamanın en temiz yollarından biridir.

Gerçek Trendleri Gürültüden Ayıran 25 Çizgi

ADX yönü ölçmez — gücü ölçer. Bu, bir hisse senedinin yukarı, aşağı veya yatay hareket edebileceği anlamına gelir, ancak ADX 25'in üzerinde olmadığı sürece gerçek bir trend yoktur. Bu sizin filtrenizdir. ADX 25'in altındaysa, düşüşü atlayın — dalgalanma bölgesindesiniz.

25'in üstünde mi? Artık işin içindesiniz. Geri çekilmenin bağlamı olduğu yer burasıdır — fiyatın hakim hareketle aynı doğrultuda sıçrayacağına bahse girmek için bir sebep. 30'un üstünde olmak daha da iyidir, özellikle güçlü isimlerde veya sektörlerde. Bu seviyenin altında, grafik iyi görünebilir, ancak olasılıklar size karşıdır.

Gerçek Kurulumlarda Nasıl Kullanılır

Daha büyük resimle başlayın. Bir hisse senedi görünür bir yükseliş trendindeyse ve sığ bir geri çekilme gösteriyorsa — belki VWAP'a(Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat -Volume-weighted average price )veya kısa vadeli hareketli ortalamaya — ADX'i kontrol edin. 25'in altındaysa, uzaklaşın. Hala sıçrayabilir, ancak yüksek olasılıklı bir işlem değildir.

ADX 25'in üzerindeyse, hissenin zaten niyetle hareket ettiğine dair bir onayınız var. Bu, geri çekilmenin bir duraklama olduğu anlamına gelir — bir çöküş değil.

Amaç basit: Ölü hisse senetlerindeki düşüşleri satın almayı bırakın. Gerçekten hareket edenlere odaklanmak için ADX'i kullanın ve gerisini atlayın.

Önemli Çıkarımlar:

Welles Wilder tarafından emtia günlük grafikleri için tasarlanan ADX, artık teknik yatırımcılar tarafından bir trendin gücünü değerlendirmek için birçok piyasada kullanılıyor.

ADX, trend çizgisine ek olarak pozitif (+DI) ve negatif (-DI) yön göstergesinden yararlanır.

Wilder'a göre ADX 25'in üzerinde olduğunda trend güçlüdür; ADX 20'nin altında olduğunda ise trend zayıftır veya fiyat trendsizdir.

Trend dışı olması, fiyatın hareket etmediği anlamına gelmez. Hareket etmiyor olabilir, ancak fiyat bir trend değişimi yaşıyor veya net bir yön belirleyemeyecek kadar oynak olabilir.

ADX İyi Bir Gösterge Mi?

Evet, ancak fiyatla birleştirildiğinde daha iyi strateji sinyalleri sağlar. Yatırımcılar öncelikle fiyatların trendde olup olmadığını belirlemek için ADX'i kullanmalı ve ardından duruma uygun işlem stratejisini seçmelidir.

ADX ile Kullanılacak En İyi Gösterge Hangisidir?

ADX, göreceli güç endeksi (RSI) gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında en iyi performansı gösterir . ADX trendin yoğunluğunu ölçerken, RSI trende zaman bazlı bir bileşen sağlayarak giriş ve çıkışlarda yardımcı olabilir.2

Sonuç

Ortalama yön hareketi endeksi (ADX), teknik analiz yatırımcıları tarafından trendin gücünü ve yönünü belirlemek için kullanılır. Yatırımcılar, ADX'i kullanarak bir piyasanın işlem görüp görmediğini veya aralıklı hareket edip etmediğini belirleyebilir ve ardından uygun teknik işlem stratejisini uygulayabilirler. Bu, minimum risk içeren karlı bir strateji olabilir ve bu da onu yatırımcılar arasında popüler hale getirir. ADX'e benzer parabolik SAR , hareketli ortalamalar ve zarflar gibi başka teknik analiz göstergeleri de vardır .

-------------------------------------

ATR

Ortalama gerçek aralık, piyasa oynaklığını gösteren bir teknik analiz göstergesidir.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Nedir?

Ortalama gerçek aralık (ATR), piyasa teknisyeni J. Welles Wilder Jr.'ın "Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar " adlı kitabında tanıttığı, bir varlığın fiyatının o döneme ait tüm aralığını ayrıştırarak piyasa oynaklığını ölçen bir teknik analiz göstergesidir.

Gerçek aralık göstergesi, aşağıdakilerin en büyüğü olarak alınır: mevcut en yüksek değerden mevcut en düşük değer çıkarıldığında; mevcut en yüksek değerin mutlak değerinden önceki kapanış değeri çıkarıldığında; ve mevcut en düşük değerin mutlak değerinden önceki kapanış değeri çıkarıldığında. ATR, genellikle 14 günlük bir zaman dilimi kullanılarak gerçek aralıkların hareketli ortalamasıdır.1

Yatırımcılar, daha fazla işlem sinyali üretmek için 14 günden daha kısa süreleri kullanabilirken, daha uzun sürelerde daha az işlem sinyali üretme olasılığı daha yüksektir.

Önemli Çıkarımlar

ATR, genellikle bir dizi gerçek aralık göstergesinin 14 günlük basit hareketli ortalamasından türetilir.

ATR başlangıçta emtia piyasalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş ancak daha sonra her türlü menkul kıymete uygulanmıştır.

ATR, yatırımcılara belirli bir süre boyunca bir yatırım için fiyatların ortalama hangi aralıkta dalgalandığını gösterir.

ATR Size Ne Söylüyor?

Wilder, ATR'yi başlangıçta emtialar için geliştirmişti , ancak gösterge hisse senetleri ve endeksler için de kullanılabilir.2Basitçe ifade etmek gerekirse, yüksek volatilite yaşayan bir hisse senedinin ATR'si daha yüksektir ve daha düşük ATR, değerlendirilen dönem için daha düşük volatiliteye işaret eder.

ATR, piyasa teknisyenleri tarafından işlemlere girip çıkmak için kullanılabilir ve bir işlem sistemine eklenebilecek faydalı bir araçtır. Yatırımcıların basit hesaplamalar kullanarak bir varlığın günlük oynaklığını daha doğru bir şekilde ölçmelerini sağlamak için oluşturulmuştur. Bu gösterge fiyat yönünü göstermez; bunun yerine, öncelikle boşlukların neden olduğu oynaklığı ölçmek ve yukarı veya aşağı hareketleri sınırlamak için kullanılır. ATR'nin hesaplanması nispeten kolaydır ve yalnızca geçmiş fiyat verilerine ihtiyaç duyar.

ATR, giriş kararı nasıl verilirse verilsin uygulanabilen bir çıkış yöntemi olarak yaygın olarak kullanılır. Popüler tekniklerden biri "şamdan çıkışı" olarak bilinir ve Chuck LeBeau tarafından geliştirilmiştir. Şamdan çıkışı, işleme girdiğinizden bu yana hissenin ulaştığı en yüksek zirvenin altına bir takip eden stop emri yerleştirir . En yüksek zirve ile stop seviyesi arasındaki mesafe, ATR ile çarpılan bir kat olarak tanımlanır.

ATR'nin Nasıl Kullanılacağına Dair Örnek

Varsayımsal bir örnek olarak, beş günlük bir ATR'nin ilk değerinin 1,41 olarak hesaplandığını ve altıncı günün gerçek aralığının 1,09 olduğunu varsayalım. Sıralı ATR değeri, önceki ATR değerinin gün sayısından bir eksiğiyle çarpılması ve ardından cari dönem için gerçek aralığın ürüne eklenmesiyle tahmin edilebilir.

Ardından, toplamı seçilen zaman dilimine bölün. Örneğin, ATR'nin ikinci değerinin 1,35 veya (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5 olduğu tahmin edilmektedir. Formül daha sonra tüm dönem boyunca tekrarlanabilir.

ATR bize kırılmanın hangi yönde gerçekleşeceğini söylemese de, kapanış fiyatına eklenebilir ve yatırımcı, ertesi günkü fiyat bu değerin üzerinde işlem gördüğünde alım yapabilir. Bu fikir aşağıda gösterilmiştir. İşlem sinyalleri nispeten seyrek görülür, ancak genellikle önemli kırılma noktalarını gösterir . Bu sinyallerin arkasındaki mantık, bir fiyat en son kapanış fiyatının ATR'sinden daha fazla üzerinde kapandığında oynaklıkta bir değişiklik meydana geldiğidir

ATR&MA8

S&P 500 nadiren düz bir çizgide hareket eder ve hareket ettiğinde de bu hareketler sert bir şekilde geri dönme eğilimindedir.

Kısa vadeli geri çekilmeleri öngörmenin en etkili yollarından biri, SPY'ın Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanarak EMA8'den (sekiz günlük üstel hareketli ortalama) ne kadar uzaklaştığını ölçmektir.

Bu yaklaşım zirveleri tahmin etmekle ilgili değil; fiyat davranışlarına ve tarihsel eğilimlere dayanarak istatistiksel olarak güvenilir dönüm noktalarını belirlemekle ilgilidir.

Sapma Desenini Anlayın

SPY'ın güçlü bir yükseliş trendinde birkaç gün boyunca +1 ATR bandında kalma alışkanlığı vardır. Ancak bu uzun sürmez. Yaklaşık beş veya altı seanstan sonra, fiyat genellikle geri döner — sadece EMA8'e değil, sıklıkla -1 ATR bandına kadar. Bu, tahmin edilebilir iki ATR ortalama geri dönüş penceresi yaratır.

EMA8'e ayarlanmış bir Keltner Kanalı ve 1x ATR bandı kullanmak bu modeli açıkça vurgular. Fiyat üst banttan yukarı kapanmaya başladığında, saat işlemeye başlar. Tarihsel olarak, bu esnemeler geri dönüş başlamadan önce bir haftadan fazla sürmez - özellikle katılım azaldığında, tatiller veya düşük hacimli Pazartesiler gibi.

Çalışan Kurulumlar

SPY, EMA8'in +1,5 veya +2 ATR üzerinde veya yakınında kapandığında, uzun vadeli işlemleri kovalama zamanı değildir. Ancak hazırlanma zamanıdır . Daha akıllıca bir oyun, kaçınılmaz geri dönüşü beklemektir - ya salınım işlemleri için bir yeniden giriş fırsatı olarak ya da hızlı karlar için kısa vadeli bir düşüş olarak.

Fiyat EMA8'e geri döndüğünde veya -1 ATR seviyesine doğru altına düştüğünde, bu daha yüksek olasılıklı uzun girişler için penceredir. -1 ATR bandının hemen dışına durdurma koymak, riski kontrol altında tutarken rastgele gürültüden etkilenmekten kaçınmaya yardımcı olur.

Bu bir tahmin değil — tekrarlanabilir davranışa dayalı veri destekli bir beklenti. SPY'ın ne zaman gerildiğini bilmek, geç girişlerden kaçınmak için size sabır ve diğerleri geri çekilmelere doğru paniklediğinde satın alma konusunda güven verir.

--------------------------------------------

Rakamlarla İşlem Yapma: ATR Risk Birimlerini Kullanarak Her İşlemi Nasıl Yapılandırabilirsiniz?

Çoğu yatırımcı dolar üzerinden düşünür. Profesyoneller ise risk birimleri üzerinden düşünür. Riski tanımlamak için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanarak, giriş ve çıkışlarınızdaki rastgeleliği ortadan kaldırır ve piyasanın gerçekte ne yaptığını temel alarak işlem yapmaya başlarsınız; sizin ne yapmasını umduğunuza göre değil.

Riskinizi Duygularınıza Değil, ATR'nize Göre Tanımlayın

İlk kural basit: Durdurma noktanızı asla normal bir gürültüden etkilenebileceğiniz bir yere koymayın. İşte ATR tam da bu noktada devreye giriyor.

ATR, bir hisse senedinin genellikle bir günde ne kadar hareket ettiğini (boşluklar dahil) gösterir. 1 ATR stop, piyasanın size karşı tam bir günlük aralıkta hareket etmesi gerektiği anlamına gelir; yani yanılmamanız için normal dalgalanmanın içinde sadece bir tur atması yeterli değildir.

Stop emrinizi 1 ATR'den daha yakın bir yere yerleştirirseniz, kurulum alanına işleyiş alanı bırakmamış olursunuz. Sadece sarsılmaya gönüllü olursunuz. Özellikle daha kısa zaman dilimlerinde, stop emrinizi desteğin 1 ATR altında veya direncin üzerinde belirlemek, onu saf şans bölgesinin dışında tutar.

Hedefinizi Olumlu Beklenti İçin Yapılandırın

Durdurma, denklemin sadece yarısıdır. Ayrıca, işleminize pozitif beklenti sağlayan bir hedefe de ihtiyacınız var. 1:1'lik bir kurulum - 1 ATR kazanmak için 1 ATR riske atmak - temiz görünebilir, ancak sizi öne geçirmez.

Minimum hedefiniz, avantajınıza bağlı olarak 1,5 ila 2 ATR olmalıdır. 3 ATR veya daha fazlasını hedefliyorsanız, daha az kazanan bekleyin; ancak isabet ettiklerinde daha büyük kazançlar elde edersiniz.

Örneğin, 20 günlük üstel hareketli ortalamanın geri dönüşüyle alım yaparsanız ve stop emriniz giriş seviyesinin 1 ATR altındaysa, hedefiniz o giriş seviyesinin en az 1,5 ATR üzerinde olmalıdır. Bu, risk ve getiri oranınızı yalnızca içgüdülerinizle değil, kurulumunuzun arkasındaki matematikle de uyumlu hale getirir.

Her işlemi (giriş, stop ve hedef) çerçevelemek için ATR kullanmaya başladığınızda, süreciniz tutarlı hale gelir. Ve tutarlılık, bir stratejiyi kumar oynamaktan ayıran şeydir.

---------------------------------------------

ADX ve ATR: Her Yatırımcının Ayırt Etmeyi Öğrenmesi Gereken 2 Metrik

Çoğu yatırımcı ATR ve ADX'i aynı kategoriye koyar; volatilite araçları, momentum araçları, trend araçları; ancak bunlar tamamen farklı amaçlara hizmet eder.

Piyasa koşullarını doğru yorumlamak istiyorsanız bu ayrımın pazarlık konusu olmadığını anlamalısınız.

Aradaki fark şu: ATR bir şeyin ne kadar hareket ettiğini söyler. ADX ise belirli bir yönde ne kadar güçlü hareket ettiğini söyler.

Biri oynaklığı ölçer. Diğeri ise herhangi bir yönsel önyargı olmaksızın trendin gücünü ölçer.

ATR Trendi Değil, Volatiliteyi Ölçer

ATR veya Ortalama Gerçek Aralık, bir hisse senedinin veya endeksin belirli bir dönemde ne kadar hareket ettiğini öğrenmek istediğinizde başvurduğunuz araçtır. Yönsüz bir filtredir.

Microsoft'un (MSFT) 10 günlük ATR'si 6,36 dolar ise bu, yükselişte veya düşüşte olmasından bağımsız olarak günlük ortalama 6,36 dolarlık bir aralığa sahip olduğu anlamına gelir.

Zarar durdurma veya kâr hedefleri belirlerken bu çok önemlidir. Sabit dolar stop emri, dalgalı bir hisse senedi için çok sıkı, sakin bir hisse senedi içinse çok gevşek olabilir. ATR, işlem parametrelerinizi içgüdülerinize veya keyfi rakamlara değil, gerçek piyasa hareketine göre ayarlamanıza olanak tanır.

ADX Trendin Yönünü Değil Gücünü Ölçer

ADX veya Ortalama Yön Endeksi, fiyatın hangi yöne hareket ettiğini önemsemez; sadece güçlü bir şekilde hareket edip etmediğini önemser. Bir hisse senedi, ister yukarı ister aşağı olsun, dik bir hareket yapıyorsa, ADX yükselir. Bu nedenle, düşen bir piyasa bile güçlü bir trend gösterebilir.

30'un üzerindeki bir ADX değeri genellikle net ve yönlü bir trende işaret eder. 20'nin altında ise, piyasanın yatay hareket etmesi daha olasıdır. ATR ve ADX'in ayrışması nadir değildir - trendsiz yüksek volatilite veya sıkıştırılmış aralıklı güçlü trend. Bu yüzden ikisini ayırmak çok önemlidir.

Trendlerin devamlılığına ne zaman güveneceğinizi ve ne zaman ani düşüşler yaşayacağınızı bilmek, bu araçları doğru şekilde anlamakla başlar. Bunları karıştırmak size pahalıya mal olacaktır.